Trading AI | MiFID II, DORA, SFTR

Skupine algoritmov glede na vrsto podatkov

Izbira prizorišča se zabeleži ob izvedbi

Prizorišče, cena in odgovorna oseba ostanejo pri vaši izpolnitvi.

Vaša potrditev navaja pot, po kateri je šel.

Prizorišče, cena in čas so shranjeni skupaj.

Obstoječi OMS, EMS in FIX prehodi delujejo naprej. Dweve jih ovije v deterministično odločitveno plast, ki ob izvedbi zabeleži vsako naročilo, vsako pravilo in vsako dejanje trgovca.

Zaprt paket za najobčutljivejše podatke o poravnavah.

Deluje znotraj Euronext AMS ali vašega lastnega co-lo.

Javna Mesh, ki jo upravlja Dweve; meja obdelave je opredeljena v pogodbi.

Integracija prek REST, gRPC ali FIX proti tipizirani površini. Upravljanje prek Fabric na javni Dweve Mesh za pilote. Licencirano za vašo co-lokacijo. Air-gapped za najobčutljivejše podatke o poravnavah. Isti API, isti format sledi, isti paketi za predvajanje v vseh treh.

Različica mesta izvedbe, uporabljena za pot.

Pravilo usmerjanja ustvari surovo odločitev.

Naročilo je zabeleženo, preden se pravilo zažene.

Obstoječi OMS, EMS in FIX prehodi delujejo naprej. Dweve jih ovije v deterministično odločitveno plast, ki ob izvedbi zabeleži vsako naročilo, vsako pravilo in vsako dejanje trgovca. Paket za predvajanje je revizijski artefakt. Naročilo je zabeleženo, preden se pravilo zažene, pravilo usmerjanja ustvari surovo odločitev, uporabi se veljavna različica mesta izvedbe, trgovec pa podpiše končno izvedbo.

Trgovec podpiše; paket je revizijski artefakt.

Deterministični izračun izbere mesto izvedbe.

Vsaka pot zabeleži uporabljeno različico pravila.

Usmerjanje naročil je delovni tok, ki ga najbolj poškodujeta odmik plavajoče vejice in neusklajenost tržnih podatkov. Dweve izvede odločitev o usmerjanju s celoštevilsko aritmetiko, pripne na določeno različico pravila za izbiro mesta izvedbe in vsakič pošlje isto usmeritev. Paket je revizijski artefakt, ko pokliče AFM. NewOrderSingle se povleče iz FIX vira, uporabljena različica pravila se zabeleži s potjo, deterministični izračun izbere mesto izvedbe, trgovec pa podpiše. Ko je vprašanje, katero mesto izvedbe je prevzelo naročilo in zakaj, je odgovor ta predvajani paket, ne ponovna sestava iz OMS, vira tržnih podatkov in e-poštnega predala.

Odločitvena plast nikoli ne prečka meje zaupanja, ki bi kršila pravila MiFID II ali DORA. Ista topologija deluje v vseh treh držah.

Brez odhodnih klicev. Neobvezen končni AFM samo za EU.

Podpisani paketi, zapisani enkrat, prebrani večkrat, izključno v EU repliki.

Motor na CPU, brez GPU farme, brez oblačnih ML API-jev.

TLS se zaključi v EU, mTLS do odločitvene plasti.

Trije operativni modeli, ena arhitektura dokazov. Upravljani Fabric teče na javnem Mesh. Licencirano delovanje prinaša neposredne izdelke v vašo sopostavitev. Popolnoma izolirano delovanje ščiti najobčutljivejše podatke o poravnavi. Vsak model ohranja odločitve in dokaze znotraj svoje deklarirane meje zaupanja. Vstopna točka zaključi TLS v EU in govori mTLS do odločitvene plasti, sama odločitev teče na motorju na CPU, brez GPU farme in brez oblačnega ML API-ja v poti, podpisani paketi so zapisani enkrat in prebrani večkrat na izključno EU repliki, izstopna točka pa ne izvaja nobenih odhodnih klicev.

Determinizem je potrjen v paketu, ne obljubljen v prozi. Isti orakelj, zagnan na vaši strojni opremi, daje isti odgovor kot na naši.

Nobena napaka zaokroževanja ne preseže praga zadnje enote.

Robovi in obsegi se samodejno preverjajo v CI.

Vsak rezultat se primerja z visoko natančno referenco.

Omejeno število iteracij, brez enote s plavajočo vejico.

Vsak numerični izračun v poti vrednotenja in najboljše izvedbe je preverjen proti MPFR pri 256-bitni natančnosti. Objavljeni rezultat je 0 ULP, pravilno zaokrožen na dokumentiranem vhodnem območju, z lastnostnimi testi, ki ob vsaki izdaji preverjajo robove. Vrata so v CI, zato je numerična sprememba, ki premakne pot vrednotenja, neuspešna gradnja in ne odkritje med pregledom.

Sporočilo ISO 20022 je deterministično prevedeno.

Dodaj instrument, prizorišče, trgovca, valuto.

Poročanje o transakcijah je kanonični potek kapitalskih trgov, ki ga najbolj poškodujejo odstopanja plavajoče vejice in neusklajenost podatkov prizorišč. Dweve izvaja poročilo na celoštevilski aritmetiki, se pritrdi na določeno prizorišče in različico instrumenta ter vsakič pošlje ista polja. Posel se povleče iz FIX vira, obogati z instrumentom, prizoriščem, trgovcem in valuto, deterministično oblikuje v sporočilo ISO 20022 ter odds pristojnemu nacionalnemu organu z zabeleženim prejemom. Vsak od teh štirih korakov je zabeležen, zato je mogoče dokazati, da je bilo poročilo zgrajeno iz posla in ne vneseno proti njemu.

Upravljani Fabric, licenciran v vaši sopostavitvi ali popolnoma izoliran.

Specifikacija OpenAPI 3.1, tipizirane napake (RFC 7807), FIX 4.4.

FIX vir, pravilo, trgovec, izpolnitev, podpis.

Isti vhod, isti izhod, vsak stroj, vsaka izdaja.

Vsak posnetek knjige naročil deluje na determinističnem mehanizmu. Bitno natančno predvajanje med stroji in različicami. Ista knjiga na trgovalnem pultu, v oblaku in na prenosniku. Brez odmika plavajoče vejice, brez zaokroževanja, odvisnega od čipa. Vsak posnetek pusti podpisan paket z virom FIX, pravilom, trgovcem, izpolnitvijo in podpisom, ne glede na to, ali deluje kot upravljani Fabric, licenciran v vaši kolokaciji ali popolnoma ločen od omrežja.

Za izpodbijanje izpolnitve ne potrebujete odvetnika. Paket je v preprostem jeziku, na potrdilu pa so navedeni mesto izvedbe, pravilo in trgovec.

Finančno sodišče, brez vnaprejšnjih stroškov.

Obrazec za pritožbe nizozemskega regulatorja.

Vsako izpolnitev, ki jo opravi vaš posrednik, je mogoče izpodbijati. Zapisnik, ki ga je podpisal trgovec, je zapisnik, ki ga lahko izpodbijate. Če se ne strinjate z mestom izvedbe, ceno ali zdrsom, je pot za pritožbo na potrdilu. Začne se s pregledom pri imenovanem trgovcu in pultu, nato obrazec za pritožbe pri AFM, nato finančno sodišče brez vnaprejšnjih stroškov, vsak od teh pa prebere isti podpisani paket.

Poravnano s knjigo, izpolnitev zabeležena.

Naročilo usmerjeno po pravilu za izbiro mesta izvedbe.

Transakcija ni več črna škatla. Koraki usmerjanja, ujemanja, kliringa in poravnave imajo vsak imenovanega trgovca, časovni žig in pravilo. Naročilo je usmerjeno po pravilu za izbiro mesta izvedbe, ki velja, poravnano s knjigo z zabeleženo izpolnitvijo, oddano v kliring z zabeleženo maržo CCP in poravnano pri T+2 s posodobljenim registrom. Vsak korak ohrani trgovca, ki ga je podpisal, in čas dogodka, tako da je vprašanje o vaši izpolnitvi odgovorjeno iz enega zapisnika.

Mesto izvedbe, ki je sprejelo vaše naročilo.

Ko vaš posrednik uporablja Dweve, vaša izpolnitev ni ugibanje stroja. Povezana je z mestom izvedbe, ceno in imenovanim trgovcem, ki lahko pojasni zdrs. Če vprašate zakaj, je odgovor v pisni obliki. Navaja mesto izvedbe, ki je sprejelo vaše naročilo, ceno, ki ste jo dobili, in pult, ki ga je podpisal, ista izpolnitev pa se vrne na enak način vsakič, ko vprašate.

Vsaka transakcija nosi isti paket od pulta prek CCP do CSD. Revizija discipline poravnave CSDR je pridobivanje, ne rekonstrukcija.

Pozicija netirana v skladu s pravili CCP.

Transakcija posredovana CCP, marža izračunana.

Kliring in poravnava sta delovna procesa, ki ju najbolj prizadeneta pristranskost marž CCP in zamuda registra. Dweve ovije življenjski cikel transakcije v deterministično odločitveno plast, tako da vsako izpolnitev, vsak poziv k marži in vsako navodilo za poravnavo nosi isti podpisani paket skozi CCP in CSD. Transakcija se posreduje CCP, marža se izračuna na podlagi tega paketa, pozicija se netira v skladu s pravili CCP, navodilo za poravnavo gre CSD, posodobitev registra in podpis pa pristaneta na istem zapisu. Nič se ne vnaša znova med pultom in depozitorijem.

Izpolnitev ostane v vaši jurisdikciji. Ista platforma se razširi od enega pulta do celotnega cevovoda prime brokerja brez ponovne platformizacije.

Deluje v Euronext AMS ali v vašem lastnem co-lo. Isti API, isti format sledenja.

Javni Mesh, ki ga upravlja Dweve; meja obdelave je dokumentirana v pogodbi.

Dve vprašanji odločata o nabavi: kje deluje in katerim pravilom ustreza. Deluje upravljano prek Fabric na javnem Dweve Mesh, v vašem co-locationu ali popolnoma air-gapped, brez ponovne platformizacije med ravnmi. MiFID II, SFTR, DORA in EU AI Act so oblikovalske omejitve, ki jih platforma izpolnjuje po konstrukciji.

Opozorila STOR pregledana s priloženo sledjo naročila.

Register tveganj IKT + tretjih oseb, povezan za vsako mesto.

Poročila SFT sestavljena iz zgodovine trgovanja.

Poročila o najboljši izvršitvi izhajajo iz istih paketov.

Vsaka transakcija se steka v regulativne vloge, ki jih pričakuje nadzornik. Poročila o najboljši izvršitvi RTS 27/28, poročila SFT SFTR, registri tveganj IKT DORA in opozorila o sumljivih naročilih MAR vsa črpajo iz istih paketov izpolnitev. En vir resnice, štiri vloge. Poročila o najboljši izvršitvi izhajajo iz teh paketov, poročila SFT se sestavijo iz zgodovine trgovanja, register tveganj IKT in tretjih oseb se poveže za vsako mesto, opozorila o sumljivih naročilih pa se pregledajo z že priloženo sledjo naročila.